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丁鹏:中国的量化基金是富人游戏
2012-11-19 10:14:29   来源/作者:投资快报   评论:0

  昨日,华泰长城期货有限公司在广州公司总部举办了一场量化基金策略研究沙龙。中国量化投资学会理事长、中国第一本有关量化投资策略的著作《量化投资:策略与技术》的作者丁鹏博士认为,在中国目前的大环境下...

  昨日,华泰长城期货有限公司在广州公司总部举办了一场量化基金策略研究沙龙。中国量化投资学会理事长、中国第一本有关量化投资策略的著作《量化投资:策略与技术》的作者丁鹏博士认为,在中国目前的大环境下,量化基金的大投入、高门槛,注定了目前投资于量化对冲基金的只能是少数高净值人士。

  丁鹏指出,随着中国资本市场的发展,量化投资必然会成为主流的投资理念和分析理论。中国目前的公募基金和券商集合理财,多数是以“跑赢业绩基准”为目标的“相对收益产品”,往往是跑赢了指数但是亏了钱。而未来资产管理行业的发展,需要将目前的相对收益变成绝对收益。通过资产管理让客户资产保值增值,才是这个行业能够发展壮大的关键。量化交易中的无风险套利策略,可以在降低风险的同时为客户提供稳定的收益,是未来机构资产管理投资的一个发展方向。

  虽然量化基金是近期一个比较热门的方向。但根据记者了解,新近成立的量化基金产品普遍都设立了比较高的门槛,最低投资要求均超过100万以上。这道门槛显然将大部分的中小投资者拒之于门外。丁鹏认为,由于量化产品的背后涉及到较多的技术、软硬件成本,高规格产品的背后是高投入,因此好的产品其运营成本也较高。而量化产品的特性决定了单只产品的容量不会太大,因此必然会优先提供给高净值的客户。“就目前来看,量化基金这个产品就跟当年新推出的大哥大手机一样,仍然是有钱人的游戏。”

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