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西南量化投资学会举办第一届投资论坛
2012-11-26 08:50:27   来源/作者:金融投资报 卢建波    评论:0


  上周六,由华西期货有限责任公司主办的西南量化投资学会第一届量化投资论坛在华西期货总部举行。当天,中国量化投资学会北京分会会长王瑞军、上海分会会长冯正平、深圳分会会长卢扬州、成都肇毓投资总经理李强、华西期货量化交易解决方案专家俸旻等国内量化投资方面的专家出席了本次论坛。记者在现场看到,本次论坛吸引了量化学会优秀会员,以及量化投资客户近100余人。与会专家表示,量化投资作为一个科学的投资方法,以其相对于主观交易的海量数据的处理优势、统计上的高概率优势、执行上的一致性优势,今后必将成为各大银行、券商、基金、期货公司的新宠。

  量化投资:在中国发展前景广阔

  在本次论坛上,中国量化投资学会北京分会会长、北京智赢投资董事长王瑞军在接受记者采访时表示,量化投资在海外的发展已经有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到了越来越多投资者认可。与此同时,全球对冲基金的发展也是风起云涌,截止到2010年,其规模达到了2万元美元,并且近5年来,亚洲对冲基金产业迅速崛起,发展速度已超过了欧美发达市场。

  王瑞军表示,尽管亚洲地区量化投资发展速度很快,但国内的发展却相对较慢,与发达国家相比,量化投资在中国才刚刚起步。据了解,在2004年,我国才有了第一只量化基金面市,不过在最初的热议和争论之后,量化投资就此沉寂。到了2009年,国内量化基金重出江湖,量化投资又再次成为人们的关注的焦点,不过量化投资和对冲基金真正进入国内投资者的视野,还是2010年股指期货推出之后。“虽然国内量化投资起步较晚,但随着我国金融市场改革的不断深入,市场上可以用来对冲风险的金融衍生品工具的大量涌现,金融市场流动性的大大提高,量化投资作为金融行业最为尖端的投资工具,也日渐显现出其重要性及其良好的发展前景。”王瑞军表示。而中国量化投资学会深圳分会会长,深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理卢扬州表示,近两年,中国资本市场持续低迷,传统策略的阳光私募业绩表现不佳,一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的,以量化对冲开始崭露头角。海外对冲基金的资产规模每年都在上升,现在已经达到了2.5万亿美元,传统资产管理向另类资产管理转移的趋势非常明显。而中国居民财富的增长和高储蓄率带来的市场需求,让中国对冲基金迎来重大发展机遇。

  王瑞军表示,展望未来,全球化浪潮扑面而来,随着股指期货、利率期货、商品期货为代表的一批金融衍生品的上市,国内金融市场将越来越多以冲对、期现套利、统计套利等更为复杂交易策略的金融产品,而这些产品策略的运用和实施很大程度上将依赖于量化投资、程序化交易和算法交易。然而量化投资以其相对主观交易的海量数据的处理优势、统计上的高概率优势、执行上的一致性优势,今后必将成为各大银行、券商、基金、期货公司的新宠。

  华西期货:量化投资的先行者

  华西期货总经理熊佳斌表示,量化投资作为一个科学的投资方法,提高了交易的科学性、纪律性以及在空间和时间上的执行能力,从而使得投资更加高效。“由于量化投资需要一个快速稳定的交易通道,专业迅捷的程序研发,以及优质丰富的应用资源。近年来,华西期货一直在想方设法为投资者提供最为前沿的量化投资服务。”熊佳斌表示。

  记者发现,近年来,华西期货为了给投资者提供最前沿的量化投资服务,在2008年完成对原成都大业期货经纪有限公司的收购之后,一直按照“高起点统筹规划、高标准分步实施、高要求风险管控、高质量项目管理”的原则建设交易科技平台,加大投入力度和政策倾斜,连续三个财政年度IT建设投入占该三个财政年度平均净利润的60%以上,为交易科技的快速发展提供了有力支持。目前,华西期货具有最稳定的双主中心、最快捷的交易通道、最专业的托管服务,是业内首家建成异地双活交易系统、首家自建自运维综合交易平台的期货公司。其次,华西期货近年来还聘请了强大的专家顾问团队,形成了理论、教学、实践为一体的格局,为公司提供前沿理论、专业技术及后备人才等各方面的支持,助力公司金融科技服务的不断创新发展,使客户直接享受到国际前沿投资模式和国内最新金融科技带来的应用成果。除此之外,华西期货依托信息技术与金融工程的专业服务能力,立足前沿,积极创新,通过打造一流的量化投资服务团队,实践全流程的量化投资服务体系,汇集了一批国内顶级的量化投资者,成果斐然。据了解,2011年7月,华西期货建成的业内首家异地双活交易系统,领先业内其它期货公司至少半年以上,进一步奠定了其在行业交易系统领域内的领先地位。目前,华西期货的量化交易客户在公司的交易量占比已远远高于国内期货市场量化交易占比。可见,华西期货已经成为国内期货市场上量化投资的先行者。

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